CygwinにC++用行列計算ライブラリEigenをインストールする方法です。

公式：http://eigen.tuxfamily.org/index.php?title=Main_Page

以下のパッケージをcygwinのsetup.exeからインストールしてください。

• gcc-g++
• gcc-fortran
• make
• cmake
• wget（ダウンロードにつかう）

（正直よくわからん。追加で必要なもの知っていたら教えてくださるとうれしいです。）

wgetしてcmakeしてmake installするだけ。/usr/local/include以下にインストールされる。

今回はEigen3.2.5をインストールした。

$ cd /usr/src
$ wget http://bitbucket.org/eigen/eigen/get/3.2.5.tar.bz2
$ tar -xvjf ./3.2.5.tar.bz2
$ cd eigen-eigen-bdd17ee3b1b3/
$ mkdir build
$ cd build
$ cmake ..
$ make install

おわり